Дополню. Вот кусок конфига docker-compose.xml, касающийся DB.
db:
image: "mcr.microsoft.com/mssql/server"
environment:
SA_PASSWORD: My_StrongPassword_123
ACCEPT_EULA: "y"
volumes:
- /var/lers/sqldata:/var/opt/mssql
Можно смонтировать папку контейнера /var/opt/mssql в какую-нибудь папку HOST-системы.
По умолчанию, /var/opt/mssql используется для складирования резервных копий.
Кстати, обнаружилась недоработка. Папку с путем в стиле linux можно указать при ручном резервном копировании.
Но нельзя задать в настройках системы.